据说，宋徽宗听到财宝等被掳掠毫不在乎，等听到皇家藏书也被抢去，才仰天长叹几声。宋徽宗在被押送的途中，受尽了凌辱。先是爱妃王婉容等被金将强行索去。接着，到金国都城后，被命令与赵桓一起穿着丧服，去谒见金太祖完颜阿骨打的庙宇，意为金帝向太祖献俘。尔后，宋徽宗被金帝辱封为昏德公，关押于韩州（今辽宁省昌图县），后又被迁到五国城（今黑龙江省依兰县）囚禁。
囚禁期间，宋徽宗受尽精神折磨，写下了许多悔恨、哀怨、凄凉的诗句，如：“彻夜西风撼破扉，萧条孤馆一灯微。家山回首三千里，目断山南无雁飞。” 靖康二年（1127年）七月，宋徽宗派臣子曹勋从金偷偷逃到南宋，行前交给他一件自己穿的背心，背心上写着“你快来援救父母。”宋徽宗将这几个字出示给周围的臣子看，群臣都悲泣不已。
宋徽宗哭着叮咛曹勋，切记要转告康王赵构“不要忘了我北行的痛苦”，说着取出白纱手帕拭泪，尔后将手帕也交给曹勋说：“让皇上（高宗）深知我思念故国而哀痛泪下的情景。”金天会八年（1130年）七月，金朝又将二帝迁到五国城（今黑龙江省依兰县城北旧古城）软禁。到达五国城时，随行男女仅140余人。流放期间徽宗仍雅好写诗，读唐代李泌传，感触颇深。
魂归故土宋徽宗被囚禁了九年。金天会十三年（1135年）四月甲子日，宋徽宗终因不堪精神折磨而死于五国城，享年54岁。金熙宗将他葬于河南广宁（今河南洛阳附近）。金皇统元年（1141年）二月，金熙宗为改善与南宋的关系，将死去的徽宗追封为天水郡王，将钦宗封为天水郡公。第一是提高了级别，原来封徽宗为二品昏德公，追封为天水郡王，升为一品，原封钦宗为三品重昏侯，现封为天水郡公，升为二品。
第二是去掉了原封号中的侮辱含义。第三是以赵姓天水族望之郡作为封号，以示尊重。金皇统二年（1142年）八月乙酉日，宋金根据协议，将宋徽宗遗骸运回都城绍兴（今浙江省绍兴市），由宋高宗葬之于永佑陵，立庙号为徽宗。绍兴十二年（1142年）三月，宋金《绍兴和议》彻底完成所有手续。夏四月丁卯（1142年5月1日），高宗生母韦贤妃同徽宗棺椁归宋。
同年八月，十余辆牛车到达两浙，十月，南宋将徽宗暂葬于绍兴府会稽县（今浙江省绍兴市），名曰永固陵（后改名永佑陵）。政治方面宋徽宗即位后，向太后“权同处分军国事”。太后在神宗时即是守旧派，当政后随即任命守旧派、韩琦长子韩忠彦为执政，不久又升任右相，左相章惇、执政蔡卞等相继受攻击，蔡卞首先被贬任知府；同时恢复被贬逐的守旧派官员的名位，守旧派官员接着相继上台。
